最近，两家私募基金因存在拉抬打压股票价格的异常交易行为，北交所出手限制其证券账户交易。
值得注意的是，在本次“处罚”中出现近2分钟之内交易成交额达1038.91万元的量化基金身影。
3月17日，北交所官方网站连续发布两则自律监管措施决定，分别涉及“中投鼎鸿（北京）投资基金管理有限公司－中投风起扶摇五号私募证券投资基金”与“华睿千和（天津）资产管理有限公司－华睿千和量化中性二号私募证券投资基金”。
图/北交所
图/北交所
据北交所查明，3月17日，“中投鼎鸿（北京）投资基金管理有限公司－中投风起扶摇五号私募证券投资基金”账户在交易“春光药装”（838810.BJ）、“恒合股份”（832145.BJ）股票的进程中，存在拉抬打压股票价格的异常交易行为。
3月17日11点06分43秒至11点08分30秒期间，“中投鼎鸿（北京）投资基金管理有限公司－中投风起扶摇五号私募证券投资基金”相关账户以26.26元/股至29.08元/股的价钱，买入成交“春光药装”30.70万股、860.11万元人民币，其间买入成交占比达40.13%。春光药装当天股票价格飙升至29.1元，上涨幅度30%。同日13点00分46秒至13点01分35秒期间，其相关账户以22.48元/股至23.50元/股的价钱，买入成交“恒合股份”11.86万股、274.68万元人民币，其间买入成交占比达36.35%。恒合股份当天股票价格飙升至23.63元，最终也收涨30%。
北交所指出，上述行为违反了《北京证交所交易规则（试行）》第6.2条第壹款第（三）项“单个证券账户，或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户，大笔申报、连续申报、密集申报或申报价格明显偏离该证券行情揭示的最近成交价”的规定。
据了解，该私募基金曾因异常交易，于2024年9月30日、2024年11月1日、2024年11月15日、2024年11月27日、2024年12月4日连续被北交所采取监管关注、出具警示函、暂停证券账户交易等自律监管措施。
“华睿千和（天津）资产管理有限公司－华睿千和量化中性二号私募证券投资基金”是另一家收到北交所“罚单”的私募基金，也涉及违规拉抬打压股票价格，且同样涉及“恒合股份”股票交易。
据北交所查明，同在3月17日，“华睿千和（天津）资产管理有限公司－华睿千和量化中性二号私募证券投资基金”账户在交易“恒合股份”股票的进程中，亦存在拉抬打压股票价格的异常交易行为。
具体来看，3月17日13点00分00秒至13点01分55秒期间，“华睿千和（天津）资产管理有限公司－华睿千和量化中性二号私募证券投资基金”相关账户以21.61元/股至23.60元/股的价钱，买入成交该只股票44.74万股、1038.91万元人民币，其间买入成交占比达58.19%。同日13点03分02秒至13点03分21秒期间，其相关账户以22.65元/股至23.63元/股的价钱，买入该只股票成交20.74万股、488.71万元人民币，其间买入成交占比达88.00%。
上述行为也违反了《北京证交所交易规则（试行）》第6.2条第壹款第（三）项的规定。
“华睿千和（天津）资产管理有限公司－华睿千和量化中性二号私募证券投资基金”也曾因异常交易于2024年10月9日、2024年10月30日、2024年10月31日、2024年11月7日被北交所采取监管关注、出具警示函、暂停证券账户交易等自律监管措施。
对此，北交所对上述两家私募基金均采取限制证券账户交易的自律监管措施。限制证券账户交易期均为30天，自2025年3月18日至2025年4月17日。对于上述自律监管措施，北交所表示，将记入诚信档案。
