央广网北京2月21日消息（记者孙汝祥实习生高嘉爽）沪深交易所2月20日在官方网站发文强调，将建立健全量化交易监管安排，包含严格落实报告制度，明确“先报告、后交易”的准入安排，强化异常交易和异常报撤单行为监管。

　　同日，沪深两所分别公告，对量化投资机构宁波灵均投资管理合伙公司（有限合伙）（以下简称“灵均投资”）采取限制交易措施。灵均投资于2月19日上午开盘期间违规大量卖出沪深股票。对于由此造成的不良影响，灵均投资在公司公告中表示“诚恳致歉”。

　　沪深两所分别在《上海证交所量化交易报告制度平稳落地》《深交所量化交易报告制度平稳落地》文章中表示，近年来，随着新型信息技术广泛运用，量化交易已成为重要的交易方式。量化交易有助于为市场提供流动性，增进价格发现。但量化交易尤其是高频交易相对中小投资者存在明显的技术、信息和速度优势，一些时点也存在策略趋同、交易共振等诸多问题，加大市场波动。从国际经验看，境外市场普遍对量化交易尤其是高频交易实施更为严格的监察管理，以防范对市场秩序造成不良影响。

　　下一步，上海证交所、深交所将坚持以投资者为本，把维护公平性作为工作起点和落脚点，借鉴国际监管实践，趋利避害，建立健全量化交易监管安排，包含严格落实报告制度，明确“先报告、后交易”的准入安排；加强量化交易行情授权管理，健全不同化收费机制；完善异常交易监测监控标准，强化异常交易和异常报撤单行为监管；加强对杠杆类量化产品的监测与规制，强化期现货联动监管。同时，进一步压实证券公司客户管理责任，完善与证券业协会、基金业协会的自律管理协作机制，强化对量化私募等机构的交易监管，...。

　　另外，上海证交所、深交所将加强与香港交易所的沟通，根据内外资一致的准则，明确沪港通北向投资人的报告安排，将北向投资者量化交易并入报告范围。对于影响市场秩序的异常交易，上海证交所、深交所将坚决采取自律管理措施，涉嫌非法、事情严峻的将上报中国证券监督管理委员会查处。

　　此前的2023年9月1日，上海证交所、深交所分别发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的公告》和《关于加强程序化交易管理有关事项的公告》，建立起针对量化交易的专门报告制度和相应监管安排，于2023年10月9日正式实施。在市场参与各方的共同努力下，目前上述制度已平稳落地，存量投资者已按要求如期完成报告工作，增量投资者落实“先报告、后交易”的规定，各方报告的质量总体符合要求，为进一步强化和改进量化交易监管打下了基础。上海证交所、深交所将结合报告信息，持续加强对量化交易尤其是高频交易的监测分析，动态评估完善报告制度。

　　在上海证交所、深交所公布对灵均投资限制交易后，灵均投资发布公告表示“坚决服从”，“诚恳致歉”。

　　灵均投资公告称，2月20日，沪深交易所发布公告，因公司管理证券账户2024年2月19日上午开盘期间大量卖出沪深股票，违反了沪深交易所《交易规则》等有关规定，被交易所从2024年2月20日起至2024年2月22日止采取限制交易措施。对此决定，我司坚决服从。

　　对于产品交易中存在的问题，公司高度重视，内部进行了深刻反省和检讨。2024年2月19日公司旗下管理产品全天整体净买入1.87亿元人民币，可是当日开盘一分钟内买卖交易量较大，对于由此造成的不良影响，公司诚恳致歉！

　　公告同时表示，灵均投资作为专业量化投资机构，长期看好并坚持做多中国股市，股票仓位始终坚持接近满仓状态。下一步，公司将深刻吸取教训，更加认真学习相关法律法规和交易规则，切实增强合规意识，并通过改进交易模型，严格把控交易进度、交易约束、控制交易节奏，确保在交易全过程做到平滑交易、均衡交易，切实维护正常市场交易秩序，全力保障投资者合法权益。（央广资本眼）