一个已经有数十年历史的波动率指标的建立者称,美国债券投资者正在准备迎接11月5日美国总统大选后几天收益率可能发生的历史性波动。Harley Bassman在1994年建立了国债市场预期波动率指标MOVE指数。他表示,期权价格显示大选结束后各期限国债收益率将出现大约18个基点的波动。他说,在接着的30天滚动周期中,预期的日均波动是6个基点。 虽然这种幅度的波动近年来屡次出现,尤其是在美联储加息的2022年和2023年,但Bassman说,期权指数预测到这种波动是不寻常的。
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