2月20日,百亿量化私募灵均投资因异常交易被沪深交易所“点名”。经交易所查明,该机构管理的多个产品账户在2月19日短时间内集中大量卖出,造成沪市、深市指数异常波动。为此,两交易所对其采取限制交易并启动公开谴责程序。
消息一出,不论是灵均的顾客群还是投资圈都“鸡飞狗跳”,该机构也被推到风口浪尖。
当前,灵均投资运营的情景到底如何?2月21日上午,《每日经济新闻》记者兵分两路,来到了风暴眼中的灵均投资北京、上海办公室。
在北京办公区,记者看到有职员出入,但当记者试图进入探访时被大厦职员拒绝;而在上海办公室,记者了解到灵均投资总部在北京,在上海办公的则主要是该公司的IT人员、研究员和部分市场部门同事,并且“今天早上市场部门同事都没有到岗,应该都有外出工作安排,而往常早间市场部门同事都会到岗”。
北京办公区:有职员进出,记者试图进入探访被拒
灵均投资官方网站信息显示,公司主要分为北京办公区和上海办公区。
其中,北京办公地位于中关村华一控股大厦,紧靠中关村核心区,楼下就是中关村创业大街。大厦的9层、10层、17层和19层都是灵均投资的办公地点。
图片摄于华一控股大厦9层电梯间
记者在现场看到,多个楼层的电梯间内都有灵均投资的文化墙,显示了该公司从2014年成立到2022年的发展历程及里程碑事件。其中,2014年该公司成立并发行了第壹只市场中性产品,2016年发行第壹只量化多策略产品,2017年发行第壹只500指数增强产品,2018~2019年分别设立算法T0策略团队和期权策略团队等。到2022年,该公司管理规模超过600亿元人民币。
探访期间,有职员进出灵均投资办公室,但表现都较为警惕。当记者试图进入办公室探访时,被大厦职员拒绝。
上海办公区:市场部员工“今天很忙”
另一边,早间9:30左右,《每日经济新闻》记者抵达了宁波灵均投资位于上海的办公地点。相关物业位于上海浦东新区 陆家嘴 地区,但不属于 陆家嘴 的核心区域。
宁波灵均投资上海办公场所所在大楼外观(办公场所位于大楼31层)
大楼31层所展示的企业名牌:宁波灵均投资管理合伙公司(有限合伙)上海均灵科技分部
拍摄于大楼31层的电梯间
记者观察到,灵均投资租赁的场所位于大楼31层,整层都是其办公场所。公司一位职员表示,灵均投资的总部在北京,在上海办公的主要是公司IT人员、研究员,还有一些市场部门的同事。
在提出想找市场部门同事交流一下产品后,记者被该职员告知,今天早上市场部门同事都没有到岗,应该都有外出工作安排,而往常早间市场部门同事都会到岗。
中午12点期间,记者又在物业内遇到了上述灵均投资的职员,对方告知:市场部同事今天应该不会来了。
据记者观望,该公司从今天上午到今天中午都有职员在办公区域正常进出,尤其是中午时间职员进出较多。另外,记者在停留期间,并没有遇到投资者大量维护权益的情形。
大楼大堂物业人员向记者表示,灵均投资已经在该物业办公多年,目前大约有100多人。
虽然办公场所看似风平浪静,但公司面临的压力显而易见。今日凌晨,灵均投资在官方网站及官方微信公众号上发布公告称,对于交易所的处罚决定坚决服从,同时对于产品交易中存在的问题高度重视,内部进行了深刻反省和检讨。“2024年2月19日公司旗下管理产品全天整体净买入1.87亿元人民币,可是当日开盘一分钟内买卖交易量较大,对于由此造成的不良影响,公司诚恳致歉!”
该公司还在公告中表示,灵均投资作为专业量化投资机构,长期看好并坚持做多中国股市,股票仓位始终坚持接近满仓状态。下一步将深刻吸取教训,更加认真学习相关法律法规和交易规则,切实增强合规意识,并通过改进交易模型,严格把控交易进度、交易约束、控制交易节奏,确保在交易全过程做到平滑交易、均衡交易,切实维护正常市场交易秩序,全力保障投资者合法权益。
根据深交所和上海证交所发布的公告,2月20日至2月22日,灵均投资名下相关证券账户将被采取限制交易措施,限制其在上述期间买卖在沪深交所上市交易的所有股票。对于该公司和量化私募的最新发展动态,每经记者也将持续关注。